PortfoliosLab logo
Сравнение FEP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEP и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FEP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.34%
320.11%
FEP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEP:

0.98

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

FEP:

1.48

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

FEP:

1.20

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FEP:

1.32

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FEP:

4.50

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

FEP:

4.64%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

FEP:

20.34%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FEP:

-46.05%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FEP:

0.00%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 23.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.45% соответственно.


FEP

С начала года

23.63%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

19.76%

1 год

19.73%

5 лет

13.35%

10 лет

6.12%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEP
Ранг риск-скорректированной доходности FEP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.98
0.44
FEP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FEP и ^GSPC

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.88%
FEP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и ^GSPC

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 4.68%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.68%
6.82%
FEP
^GSPC